研究范围
投资组合尾部风险与边际风险贡献的核估计
研究材料
| 论文 | 研究问题、方法说明、分析结果与结论 |
|---|---|
| 代码 | 对应研究步骤的分析代码与运行说明 |
| 数据性质 | 自设双资产收益情景 |
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投资组合尾部风险与边际风险贡献的核估计
研究方法 · 核平滑尾部风险的口径与导数
核对投资组合尾部风险的核估计与边际贡献，区分带宽变化和有限尾部样本带来的计算差异。
本产品包含
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- 研究输入与算例自设双资产收益情景