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超额分布模型中高分位风险估计的跨阈值可比性
研究材料
| 论文 | 研究问题、方法说明、分析结果与结论 |
|---|---|
| 代码 | 对应研究步骤的分析代码与运行说明 |
| 数据性质 | 公开论文参数代入与24套自设广义帕累托尾部 |
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超额分布模型中高分位风险估计的跨阈值可比性
研究方法 · 极值尾部的超越概率与阈值一致性
将条件超额分布换算为总体尾部风险，检查跨阈值可比性并区分分位数存在与尾均值发散。
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